Einführung in die Finanzmathematik WS 2000/2001  

Vorlesung: jeweils Di 11:00-12:30 im D1.312 und Do 13:30-14:15 im D 1.328 (Änderung!)

Übung: Di 14:00-15:30 im D 1.338

Beginn: Di 17. Oktober um 14:15 Uhr im D 1.338

Informationen zur Vorlesung, Literatur

Seminar über Finanzmathematik SS 2001

Geeignete Parallelveranstaltung: Stochastik I bei Prof. A. Munk
Mo 14:00-15:30 D1.328, Di 9:15-10:45 B2

Skriptum ps  pdf (Version vom 20. Febr. 2001)

  • Kapitel 1: Einperiodenmodelle für Finanzmärkte ps  pdf (Version vom 22. Dez. 2000)
  • Kapitel 2: Martingale ps  pdf (Version vom 8. Febr. 2000)
  • Kapitel 3: Mehrperiodenmodelle für Finanzmärkte ps  pdf (Version vom 8. Feb. 2001)
  • Kapitel 4: Stochastische Integrale und Ito-Kalkül ps  pdf (Version vom 19. Feb. 2001)
Übungsblätter

MAPLE Programme zu den Übungen

Aktuelle Vorträge
  • Dr. M. März, UBS Switzerland
    "Kreditrisiko - Management im Bankwesen - oder: Warum Banken Physiker brauchen"
    Do 11.01.2001, 17:15, A3
    im Rahmen des Physik Kolloquiums
  • Stochastische Analysis von Optionen
    Prof. Dr. H. Föllmer
    Di 13.02.2001, 17:45, D2
    im Rahmen des SONDERKOLLOQUIUMS Mathematik/Informatik

Weitere Materialien zur Vorlesung

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